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理论与应用经济学
正确的文章链接:
Borodachev S.M.
卡尔曼滤波器对经济系统参数的估计
// 理论与应用经济学.
2019. № 1.
С. 93-97.
DOI: 10.25136/2409-8647.2019.1.21085 URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=21085
卡尔曼滤波器对经济系统参数的估计
DOI: 10.25136/2409-8647.2019.1.21085评审日期 15-11-2016出版日期 22-03-2019注解: 讨论了卡尔曼滤波器通过预测的最大似然和均方根误差最小化两种方法估计经济系统参数。 考虑了俄罗斯货币和股票市场的组合系统。 外汇市场参与者的各种类型的行为进行建模。 特别是，已经构建和分析了美元-卢布汇率形成的简单模型，其中考虑到油价的变化以及外汇和股票市场之间的资金转移，滞后时间长达3天。 这些参数是根据2015年11月1日至2015年12月20日的美元-卢布汇率，油价和MICEX指数的每日数据进行评估的。 随着外汇市场参与者的明显同时行动，美元兑卢布的走势被检测到与MICEX指数相同的方向，延迟2天，并且与油价相同的方向，延迟3天。 给出了系统所发现参数的经济解释。 出版日期: 最大似然法, 状态空间, 卡尔曼滤波器, 货币汇率, 经济体系, 外汇市场, 股票市场, 预测误差, 自适应滤波器, 最小二乘法 |
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